[
]
FLUX ÎNGHEȚAT · Click pentru Reluare · Dublu-Click pentru Dosar
BTC CLASA A
-4.1% VaR99 Mean: +0.4%
Scor Risc
78 / 100
Alocare NAV
13.0% Max
Re-armare
PERMIS
bps / ciclu
+25 bps
DUBLU-CLICK PENTRU DOSAR INSTITUȚIONAL [2X-CLICK]
CLASA A · STRUCTURAL PUTERNIC
Health Score Kraken 78 / 100 Stabilitate solidă a registrului
Value at Risk (VaR 99%) -4.12% Stres extrem pe 5 zile
Slippage & Execuție 0.18% Viteză de fill: 420ms
Directivă Re-armare PERMIS Limită NAV: 13.0% maxim
[ MONTE CARLO STRESS TEST & DISTRIBUȚIA COZILOR DE RISC · 1.000.000 SIMULĂRI ]
Kraken L2 Orderbook Depth Feed · Proiecție Stochastică 30D
DIMENSIUNEA I · TRECUT [-30D HISTORIC] DIMENSIUNEA III · VIITOR [+30D PROIECȚIE MONTE CARLO · 1.000.000 SIMULĂRI] T=0 · PREZENT -30D -20D -10D 0 (NOW) +10D +20D +30D (TERMINAL) 1st Percentile (VaR 99) Mean Return
◄ TRAGE DE LINIE ÎN TRECUT (REPLAY) [ GLISOR TEMPORAL DINAMIC 60 FPS · 2X-CLICK PE LINIE PENTRU RESET T=0 ] TRAGE ÎN VIITOR (STRESS TEST) ►
Randament Mediu (Mean) +0.45%
Risc Cozi Groase (Skew) 0.12 (Minim)
P(Pierdere > 10%) 2.15%
P(Pierdere > 20% Criză) 0.41%
[ ANALIZĂ COMPARATIVĂ CU BENCHMARK-UL · BTC BASELINE ]
Scor Supraviețuire 90 / 100 (BTC: 90)
Adâncime Lichiditate (L2/L3) 100 / 100
Risc Acumulare Inventar 67 / 100
bps Net Cicluri de Grid +25 bps/ciclu
[ VITALITATE DEZVOLTARE & INTEGRITATE GITHUB ]
Activitate Repo Canonic STABILĂ (60 Repo-uri)
Risc Abandonare Echipă FOARTE SCĂZUT
Verdict Cadru MM v6 MENȚINE ÎN UNIVERS
Tip Strategie Recomandată Grid Asimetric · Re-arm Continuu